一寸光阴一寸金,隐藏在时间中的秘密
来源:桃树 | 作者:创始人&CEO 杨滔 | 发布时间: 2019-02-11 | 1235 次浏览 | 分享到:
乌飞兔走,新年伊始,我们来讲一个关于时光机的故事。

DataBrainPrice是桃树上的一个桃,是我们专为金融市场交易而设计的一台时光机。

 


桃树科技独立研发的机器学习产品
DataBrain是一款面向全球金融市场的数据投资大脑。DataBrainPriceDataBrain完整投资决策体系的一个组成部分。

 

DataBrainPrice的专长是使用金融市场行为数据,预测股票在短期内价格上涨的概率。DataBrainPrice并不关注股票的长期走势,也并不试图去把握股票背后的公司的本质。

 

DataBrainPrice只关注市场的买卖行为,完全忽略市场这种行为背后的逻辑和内涵;只使用市场行为数据,而无视股票基本面数据。

 

DataBrainPrice的逻辑中,一只股票的价格是永恒变化的,买卖行为的根基是以“变化”为原点去度量一个股票的绝对价值,同时在灰度空间中舍弃非黑即白的买卖判断,仅关注每个买卖行为的正确的概率,并且每一笔买卖的资金投入与预测概率匹配,在综合收益上以概率取胜

 

作为一个偏执狂,DataBrainPrice认为一切数据都以价格为中心;任何其他数据,不过是价格数据的注解。

 

与价值投资的理念完全不同,DataBrainPrice忽略股票的实际价值,仅关注在特定时间内一只股票的获利空间。DataBrainPrice相信市场背后那只看不见的手,他通过大量的计算,试图让自己看清楚,那只手在哪里,看清这只手在此时此刻是准备托起还是按扁我们所关注的那只股票。

 

DataBrain这个完整的数据机器人工厂中,每一个机器人都拥有独立、专一、自我封闭的计算体系,DataBrainPrice所完全忽略的股票价值数据,却是DataBrainValue的绝对核心。而DataBrain的作用,正是在这种完全的对立中将他们完美的结合在一起。

一棵树上结出的所有果子,终将完整的反映出这棵树的真正品质。


 

DataBrainPrice是一个经验主义信徒。他相信,从价格和成交量的市场行为数据中,可以挖掘出人所无法理解或高效识别的信号,而这种信号仅存在于特定的时间范围内。一旦跨越这个时间范围,股票市场行为中所隐藏的信号便失效了。

 

跨越人类时间坐标去做判断和决策,正是机器的特长所在。机器思维的终点是衍生时间,在比人类时间体系更微小的时间颗粒度中,机器更善于捕捉人脑无法及时理解的隐藏信号。

 

人善于理解股票市场行为背后的宏观趋势,正如许多人相信自己可以判断股票背后公司的内在价值。反之,DataBrainPrice完全忽略透过现象看本质的模式,只是持续去观察现象到底如何运动,从而预测此时此刻我们正处在现象中的哪个阶段

 

DataBrainPrice聚焦于市场中的交易行为本身,从交易中判断短期内存在于市场中的机会点”——市场整体状况如何?价格是否处在缓慢上涨前的剧烈震荡中?价格上涨的阻力有多大?市场供给与需求之间的平衡点在往哪一端倾斜?

 

DataBrainPrice习惯于从时间中提炼信息,如同从纷乱复杂的世界中提炼简单明晰的真理。时间,是DataBrainPrice所有灵感的源头,是DataBrainPrice一切数据材料的放大器。

没有在时间轴上摊开数据背后的细节,便没有那最关键的Delta(变化)。
DataBrainPrice从不妄图去剖析股票或市场的本质,而是努力从不同股票在时间坐标轴上的行为轨迹中去预测他未来的运动方向。

 

DataBrainPrice认为,变化先于本质。没有变化,就没有本质。DataBrainPrice静静地欣赏市场运动背后的行为艺术,从艺术中提炼科学,从科学中还原行为。

 

举一个例子,同样是28元价格的两只股票。一只股票是从15元飞涨到30元,从30元再飞涨到35元,从35元迅速跌落至20元,再从20元缓慢上升至28元。而另外一只股票的价格,是一直徘徊在25-30元左右。此时此刻同样的28元股价,这两只股票在特定时间周期的运动截然不同,因此价格背后的信息也完全不同,甚至截然相反。以历史波动数据为根据,DataBrainPrice给出的买卖逻辑,也会完全不同。

 

在金融市场中,不合时宜的贪婪与恐惧无处不在,并非人们无所察觉,而是人们往往知易行难。在金融市场中,日光之下并无新事。已有的事,后必再有;已行的事,后必再行。然而,正如黑格尔所言,人类从历史中所得到的最大教训就是——人类从来记不住历史的教训真理的复杂性往往并不在于理解,而在于将最简单的常识在无限的时间内不间断的执行。

 

DataBrainPrice并不努力去发现让人精神抖擞的崭新真理,而是将那些看似平淡无奇的简单真理充分地执行到每一个时间颗粒度。毕竟,人和机器最根本的区别是寿命。当智商达到一定阈值,决定一件事情的效果的根本因素是智商作用的时间长度,而非单位时间下智商的绝对高度。机器,可以永不停歇地与时间为伴,直到永生。

 

上帝早已把真理昭告天下,魔鬼却将真理隐藏于时间之中。

 

即便是最简单的市场规律,放在时间的坐标体系中延展开来,也蕴含着许多丰富的信号。时间,是金融市场的数据强化剂。哪里有时间的投影,哪里的数据就能带来更详尽的信息。而这些机器所看青睐的信息原子,往往是人脑信息分析的盲区。

 

人类很难承认机器在智商的高度上全面碾压人脑,但是却不可能否认机器在努力程度上让人望尘莫及。

 

与人相比,DataBrainPrice强于体力,而非脑力;强于细节,而非格局;强于数据,而非算法;强于不受情绪干扰我行我素,而非揣摩情绪干扰市场;强于无时无刻持续在时间的坐标中去侦测简单真理背后的蛛丝马迹,而非一劳永逸站在上帝的视角去囊括复杂世界背后的普适规律。

 

对于日常商品的价格猜测准确率,比尔盖茨远不如家庭主妇。比尔盖茨绝顶聪明,但他却缺少对生活百货的持续关注,也就是说,他缺少数据。家庭主妇并不需要有高深智慧,但她们持续观察市场,计较每一个细节。

 

有人说,交易高手凭借直觉行动。同理,DataBrainPrice背后的模型并不是一个可解释的逻辑规则或数学公式,而是与数据交织在一起的机器学习算法,是数字音阶串起来的旋律,并且该算法的逻辑无法让人脑充分理解。

 

DataBrainPrice对市场背后基础规律的探寻抱有一种漠然的态度,他是一个冷眼的旁观者,他只试图去从市场行为中探究什么规律在单调地重复着,重复着,永恒的重复着……

 

于是,千变万化的股票波动与价格,在他眼中只是时间向前滚动的车轮,而方向盘似乎已被他握在手中。

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